В результате общения с одним крайне интересным человеком родилась первая рабочая версия нового индикатора. Вкратце, суть в том, что при некоторых достаточно общих предположениях о поведении цен можно, исходя из исторических данных, вычислить доли будущих траекторий цены, которые приведут к росту и падению. Считается достаточно просто Выбираем интервал на котором хотим считать. Например, десять точек. Для каждой точки рассчитываем модуль разности между текущей и предыдущей ценой dC(i)=|C(i)-C(i-1)|. В примере для десяти точек рассчитываем десять таких модулей от текущей точки iдо точки i-10 Рассчитываем изменение цены на интервале dC=C(i)-C(i-10) Вычисляем величину А=dC/(dC(i)+dC(i-1)+dC(i-2)+…+dC(i-10)). Т.е. делим изменение цены на интервале на сумму моделей изменений в каждой точке интервала. Считаем долю траекторий, которые приведут к снижению цены, или вероятность падения P(Down)=Ф(-А), где Ф значение стандартной функции нормального распределения. Т.е. это интеграл от минус бесконечности до А функции Гаусса со средним 0 и стандартным отклонением 1. В экселе эта штука считается с помощью функции НОРМРАСП(А,0,1,1) Рассчитываем вероятность роста P(Up)=1-P(Down) Получается индикатор типа осциллятора: В данном случае он рассчитан для дневных данных по индексу ММВБ по интервалу 10 дней. У индикатора обычные для осцилляторов свойства: Если значение индикатора больше 0,5 и меньше верхнего критического значения (для индекса ММВБ это 0,71), то более вероятен рост цен Если значение индикатора выше верхнего критического значения 0,71, то рынок перекуплен и следует можно ожидать замедления роста, или начала разворота Если значение индикатора меньше 0,5 и больше нижнего критического значения (для индекса ММВБ оно равно 0,37), то более вероятно снижение цен Если значение индикатора меньше нижнего критического значения 0,37, то рынок перепродан и можно ожидать замедления падения или формирования разворота. Верхнее и нижнее критические значения следует вычислять отдльно для каждого инструмента и каждой длины расчета. На рисунке видно, что на истории прошлого года индикатор достаточно хорошо отработал области замедлений и разворотов основных трендов. А сейчас опять вошел в зону перекупленности. Так что можно ожидать по крайней мере замедления роста в ближайшем будущем. Если кому-то нужен экселевский файл с индикатором пишите в личку адреса электронной почты – вышлю. Добавлено 19 января 2011, 13:36 Блин, опечатка! В пункте 5. P(Down)=Ф(-А)!